Aktiivne risk

Sisu

Aktiivse riski uurimine investeeringute juhtimises

Aktiivse riski lahtiharutamine

Aktiivse riski mõistmine

Aktiivne risk on potentsiaalne volatiilsus, mida hallatav portfell võib oma võrdlusindeksist parema tulemuse saavutamiseks ette näha. See tuleneb fondihaldurite tahtlikest investeerimisotsustest, mille eesmärk on saada turu keskmisest suuremat tulu.

Aktiivsete riskimõõdikute analüüsimine

Aktiivse riskihindamise võtmemõõdikud

Aktiivse riski hindamine hõlmab selliste mõõdikute analüüsimist nagu beeta, standardhälve ja Sharpe'i suhe. Need näitajad annavad ülevaate fondi riskiprofiilist võrreldes selle võrdlusindeksiga, suunates investoreid tootluse ja riskijuhtimise strateegiate hindamisel.

Aktiivse riski arvutamine

Aktiivse riskimõõtmise metoodikad

Aktiivset riski saab arvutada kahe peamise metoodika abil: lahutades investeeringute tootlusest võrdlusaluse tulu või arvutades nende erinevuste standardhälbe ajas. Mõlemad lähenemisviisid pakuvad väärtuslikku teavet aktiivsete juhtimisstrateegiate tõhususe kohta.

Juhtumiuuring: Oppenheimer Global Opportunities Fund

Aktiivse riski illustreerimine praktikas

Oppenheimer Global Opportunities Fund on veenev näide fondist, mis on ajalooliselt ületanud oma võrdlusindeksit aktiivse riskiga. Selle tulemuslikkuse mõõdikuid uurides saavad investorid koguda väärtuslikku teavet aktiivse juhtimise dünaamikast.

Aktiivse riski ja jääkriski eristamine

Erinevat tüüpi investeerimisriskide juhtimine

Kuigi aktiivne risk tuleneb tahtlikest portfellihaldusotsustest, on jääkrisk omane üksikutele ettevõtetele ja seda saab hajutada. Nende riskide erinevuste mõistmine on tõhusate investeerimisstrateegiate koostamiseks ülioluline.