Bornhuetteri-Fergusoni tehnika

Bornhuetteri-Fergusoni tehnika mõistmine kindlustuses

Bornhuetteri-Fergusoni tehnika lahtiharutamine

Bornhuetteri-Fergusoni tehnika on kindlustusvaldkonna nurgakivi, pakkudes kindlat meetodit tekkinud, kuid veel teatamata (IBNR) kahjude hindamiseks kindlustusandjatele. See meetod, mille loojaks on kaks teedrajavat aktuaari, Bornhuetter ja Ferguson, tegi oma debüüdi 1975. aastal ja on sellest ajast alates tugevdanud oma kohta kahjureservi hindamise ühe peamise vahendina.

Süvenemine Bornhuetteri-Fergusoni tehnika tuuma

Bornhuetteri-Fergusoni meetod ühendab ahelredeli elemente ja eeldatava kahju suhte meetodeid, pakkudes nüansirikast lähenemist kahjuvarude hindamisele. See määrab konkreetsed kaalud makstud ja kantud kahjude protsendile, pakkudes kohandatud perspektiivi kindlustusandja võimaliku kahju kohta.

Kaks võimalust kahjumi arvutamiseks:
See meetod pakub kahju arvutamiseks kahte algebraliselt samaväärset meetodit. Esimene meetod hõlmab väljatöötamata teatatud (või tasutud) kahjude lisamist otse eeldatavatele kahjudele, mida on korrigeeritud hinnangulise teatamata protsendi võrra.

scssKopeeri kood
BF L ELR * Exposure * (1 - w)

Seevastu teise lähenemisviisi puhul kasutatakse teatatud (või makstud) kahjude arvutamiseks nende lõpliku väärtuseni ahelredelit, kasutades kahjuarendustegurit (LDF). Seejärel korrigeeritakse seda lõplikku väärtust teatatud ja teatamata kahjude hinnanguliste protsentidega.

scssKopeeri kood
BF L * LDF * w ELR * Exposure * (1 - w)

Teatatud kahjude hinnanguline protsent tuletatakse kahju arenguteguri pöördarvust, sillutades teed IBNR-i nõuete arvutamiseks, lahutades teatatud kahjud Bornhuetteri-Fergusoni lõplikust kahjuhinnangust.

Bornhuetteri-Fergusoni tehnika vs kettredeli meetod

Kuigi mõlema meetodi eesmärk on hinnata IBNR-i kadusid, erinevad nende lähenemisviisid põhimõtteliselt. Ahelredeli meetod tugineb varasemate kahjude kogemustele, kõrvutades varasemaid hinnanguid tegelike nõuetega, et prognoosida tulevasi kahjusid. Seevastu Bornhuetteri-Fergusoni tehnika abil luuakse mudel, mis põhineb kindlustusandja kahjuriskile, pakkudes terviklikumat hindamisprotsessi.

Millal Bornhuetter-Ferguson särab?:
Tehnika paistab kõige eredamalt stsenaariumide puhul, kus tegelikud teatatud kahjud ei vasta IBNR-i näitajatele. Täpsemalt, see paistab silma madala sagedusega, kuid suure raskusastmega kadudega – kombinatsioon, mis sageli ei võimalda täpset hindamist. Sellised tingimused esitavad kindlustusandjatele väljakutse, muutes täpsed prognoosid raskesti mõistetavaks, eriti võrreldes prognoositavamate kõrge sagedusega ja madala raskusastmega nõuetega.

Fakt 1: Bornhuetteri-Fergusoni tehnikat võtsid 1975. aastal kasutusele aktuaarid Bornhuetter ja Ferguson, mis muutis kindlustusandjate jaoks IBNR-i kahjude hindamist.Allikas: Wikipedia

2. fakt: Bornhuetteri-Fergusoni meetod on tuntud oma mitmekülgsuse poolest, ühendades nii ahelredeli kui ka eeldatava kahju suhte meetodite omadused, et pakkuda nüansirikkaid kahjureservi hinnanguid.Allikas: National Association of Insurance Commissioners (NAIC)

3. fakt: Bornhuetter-Fergusoni tõhusus paistab silma madala sagedusega, kuid suure raskusastmega kahjude stsenaariumide korral, mis seavad väljakutse traditsioonilistele hindamismeetoditele ja pakuvad kindlustusandjatele täpsemaid prognoose.Allikas: USA kaubandusministeerium