CBOE Nasdaqi volatiilsusindeks (VXN)

CBOE Nasdaqi volatiilsusindeksi (VXN) demüstifitseerimine

CBOE Nasdaqi volatiilsusindeksi (VXN) mõistmine

CBOE Nasdaqi volatiilsusindeks (VXN) on oluline näitaja turu ootustele seoses Nasdaq 100 indeksi volatiilsusega järgmise 30 päeva jooksul. Chicago juhatuse optsioonide börsi (CBOE) poolt 2001. aastal käivitatud VXN annab väärtuslikku teavet turu sentimentide ja närvilisuse kohta tehnoloogiasektoris.

VXN-i olulisuse dekodeerimine

Reaalajas turuindeksina peegeldab VXN investorite ettekujutust volatiilsusest just Nasdaq 100 indeksi piires. See indeks töötati välja VIX-i vastena, mis mõõdab S&P 500 volatiilsust. Tehnoloogiliselt suure Nasdaqi ainulaadseid omadusi silmas pidades pakub VXN kohandatud perspektiivi turu kõikumiste ja riskitaju kohta tehnoloogiasektoris.

VXN-i metoodika ja suundumuste uurimine

VXN-i arvutamiseks kasutatud metoodika peegeldab VIX-i metoodikat, hõlmates Nasdaq 100 indeksi lähiaja müügi- ja ostuoptsioone. Liikumised VXN-is viitavad optsioonihindadest tuletatud kaudse volatiilsuse muutumisele, kusjuures tõusud näitavad suurenenud ebakindlust ja langused viitavad stabiilsemale turukeskkonnale. VXN-i suundumusi jälgitakse hoolikalt koos Nasdaq 100 indeksiga, et hinnata turu volatiilsust ja sentimenti.

Faktid:

1. VXN-i kõrgeim tase oli 91,79 2001. aasta septembris pärast 11. septembri terrorirünnakuid. (Allikas:Investopedia)
2. Märkimisväärsed VXN-i tipud hõlmavad 86,52 2008. aasta oktoobris ülemaailmse finantskriisi ajal ja 84,67 2020. aasta märtsis COVID-19 pandeemia ajal. (Allikas:CBOE)
3. VXN-i madalaim tase oli 9,75 märtsis 2017. (Allikas:Vikipeedia)