et.100happywishes.com
Kõik investeerimise kohta

Krediidi tuletisinstrument

Sisu

  1. Krediididerivatiivide dešifreerimine: ülevaade
  2. Põhitõdede mõistmine
  3. Süvenemine kontseptsiooni
  4. Dünaamika uurimine
  5. Reaalse maailma rakendused ja näited
  6. Kasutusjuhtumite mõistmine
  7. Hindamine ja reguleerimine
  8. Faktorite hindamine
  9. Statistilised ülevaated ja turusuundumused
  10. Turu dünaamika uurimine

Krediididerivatiivide saladuste lahtimõtestamine: põhjalik juhend

Krediididerivatiivide dešifreerimine: ülevaade

Põhitõdede mõistmine

Krediidituletisinstrumendid pakuvad osapooltele vahendit krediidiriski riski vähendamiseks, hõlbustades maksejõuetuse riski ülekandmist võlausaldajatelt kolmandatele isikutele vastutasuks preemia eest. Need börsiväliselt kaubeldavad finantslepingud hõlmavad erinevaid instrumente, nagu krediidiriski vahetuslepingud (CDS), tagatisega võlakohustused (CDO) ja kogutulu vahetuslepingud.

Süvenemine kontseptsiooni

Dünaamika uurimine

  1. Tuletisinstrumendid finantsvaldkonnas:Alusvarast tuletatud tuletisinstrumendid on väärtpaberid, mille väärtus sõltub nimetatud varade tootlusest. Krediidituletisinstrumentide valdkonnas sõltub hind alusvaraga seotud krediidiriskist, pakkudes võimalusi riskijuhtimiseks ja spekuleerimiseks.
  2. Rakendamine praktikas:Krediidituletisinstrumendid toimivad kindlustuse vormina, mis võimaldab üksustel krediidiriski üle kanda ilma alusvara omandiõigusest loobumata. Näiteks saab pank end laenumaksete eest kaitsta, kandes riski krediidituletisinstrumentide kaudu kolmandale osapoolele.

Reaalse maailma rakendused ja näited

Kasutusjuhtumite mõistmine

  1. Riski maandamine:Pangad kasutavad krediidituletisinstrumente, et maandada laenuportfellide maksejõuetuse riskide eest, tagades finantsstabiilsuse, teenides samal ajal lisatasusid kolmandatest osapooltest riski võtjatelt.
  2. Praktiline illustratsioon:Mõelge stsenaariumile, kus halva krediidiajalooga laenuvõtja laenab pangast, mistõttu on vaja osta krediididerivatiivi. See tuletisinstrument võimaldab pangal maksejõuetuse riski tasu eest üle kanda kolmandale isikule, kaitstes oma huve maksejõuetuse korral.

Hindamine ja reguleerimine

Faktorite hindamine

  1. Väärtuse määrajad:Krediidituletisinstrumentide hindamine sõltub nii laenuvõtja kui ka vastaspoole krediidivõimelisusest, kusjuures rõhk on pandud viimase võimele täita lepingulisi kohustusi.
  2. Regulatiivne raamistik:2010. aastal vastu võetud Dodd-Franki Wall Streeti reformi- ja tarbijakaitseseadus tõi börsiväliste vahetustehingute turul kaasa regulatiivse järelevalve, käsitledes spekulatiivse kauplemise ja läbipaistvuse puudumise probleeme.

Statistilised ülevaated ja turusuundumused

Turu dünaamika uurimine

  1. Pidev jälgimine:Valuutakontrolöri büroo (OCC) esitab perioodilisi aruandeid krediididerivatiivide turu kohta, pakkudes ülevaadet turu suurusest ja suundumustest.
  2. Võrdlusindeksid:Hoolimata sellest, et krediidituletisinstrumente kaubeldakse peamiselt börsiväliselt, võrreldakse neid nüüd selliste indeksitega nagu krediidiriski vahetustehingu indeks (CDX), pakkudes kauplejatele toimivuse hindamiseks standardiseeritud mõõdikuid.