et.100happywishes.com
Kõik investeerimise kohta

Portfelli marginaal

Sisu

  1. Portfelli marginaali dekodeerimine
  2. Mõiste mõistmine
  3. Regulatiivsetes raamistikes navigeerimine

Portfelli marginaali demüstifitseerimine: põhjalik juhend

Portfelli marginaali dekodeerimine

Portfelli marginaal on keerukas riskipõhine lähenemine tagatisnõuetele, mis on spetsiaalselt kohandatud tuletisinstrumentide kontodele, mis sisaldavad erinevaid instrumente, nagu vahetuslepingud, optsioonid ja futuurilepingud. Erinevalt tavapärastest tagatispoliitikatest konsolideerib portfelli marginaal positsioonid, et hinnata portfelli üldist riski, mille tulemuseks on madalamad tagatisnõuded maandatud positsioonide jaoks.

Mõiste mõistmine

Marginaal toimib investorite poolt finantstehingute tegemisel krediidiriskide katmiseks deponeeritud tagatisena. Portfelli marginaal, mis on optsioonide turul kasutusele võetud hiljuti, kuid eksisteerib futuuriturul alates 1988. aastast, viib marginaalinõuded vastavusse kliendi kogu portfelli üldise riskiga. Eesmärk on simuleerida turu volatiilsust, et hinnata täpselt portfelli riski.

Regulatiivsetes raamistikes navigeerimine

Reguleerivad asutused, nagu Föderaalreservi Pank, ja tööstusharuspetsiifilised üksused, nagu finantssektori reguleeriv asutus (FINRA), reguleerivad marginaalikontosid erinevate reeglite ja määrustega. Portfelli marginaalikontosid pakkuvad maaklerid peavad järgima konkreetseid kriteeriume, et hinnata kliendi sobivust, jälgida konto omakapitali ja juhtida riskikontsentratsioone.