et.100happywishes.com
Kõik investeerimise kohta

Post-Modern Portfolio Theory (PMPT)

Sisu

  1. Post-Modern Portfolio Theory (PMPT) avalikustamine
  2. PMPT ja MPT mõistmine
  3. PMPT komponentide uurimine
  4. Fakt:
  5. Fakt:
  6. Fakt:

Post-Modern Portfolio Theory (PMPT) dešifreerimine: põhjalik juhend

Post-Modern Portfolio Theory (PMPT) avalikustamine

Sukelduge Post-Modern Portfolio Theory (PMPT) keerukustesse. See on murranguline metoodika, mis seab väljakutse traditsioonilistele portfelli optimeerimise lähenemisviisidele. Uurige selle päritolu, peamisi põhimõtteid ja mõju kaasaegsetele investeerimisstrateegiatele.

PMPT ja MPT mõistmine

Avastage erinevused Post-Modern Portfolio Theory (PMPT) ja selle eelkäija Modern Portfolio Theory (MPT) vahel. Süvenege nende vastandlikesse seisukohtadesse riskide, portfelli ülesehituse ja investeerimisotsuste tegemisel negatiivsete riskide kaasamise kohta.

PMPT komponentide uurimine

Tutvuge Post-Modern Portfolio Theory (PMPT) komponentidega, sealhulgas negatiivse riski mõõtmisega, eesmärgi poolhälbega ja Sortino suhtarvuga. Siit saate teada, kuidas need elemendid muudavad riskiga kohandatud tootluse hindamise ja täiustavad portfelli analüüsi tehnikaid.

Fakt:

  • PMPT päritolu:Post-Modern Portfolio Theory (PMPT) töötasid 1991. aastal välja tarkvaradisainerid Brian M. Rom ja Kathleen Ferguson, kes tuvastasid olemasolevates portfelli optimeerimise meetodites vead. (Allikas)

Fakt:

  • Põhimõõdik:Romi ja Fergusoni kasutusele võetud Sortino suhtarv asendas PMPT-s Sharpe'i suhtarvu riskiga korrigeeritud tootluse mõõdikuna, pakkudes investeeringute tootlusele nüansirikkamat hinnangut. (Allikas)

Fakt:

  • Portfelli haldamise areng:PMPT seab kahtluse alla tavapärased eeldused riski ja tootluse kohta, sillutades teed portfelli loomise ja riskijuhtimise strateegiate nüansirikkamale mõistmisele. (Allikas)