Riskimeetmed

Investeeringute riskimeetmete keerukuse selgitamine: põhjalik juhend

Riskimeetmete dešifreerimine

Avastage riskimõõtmiste valdkonda, olulisi statistilisi tööriistu, mida kasutatakse investeeringute analüüsis riski ja volatiilsuse mõõtmiseks. Tutvuge riskimeetmete põhirolliga kaasaegses portfelliteoorias (MPT) ja nende olulisusega investeeringute tootluse hindamisel.

Viie peamise riskimeetme mõistmine

Alfa

Saate aru, kuidas alfa mõõdab riski võrreldes turu- või võrdlusindeksiga, pakkudes ülevaadet fondi tootlusest võrreldes selle määratud võrdlusindeksiga.

Beeta

Saate ülevaate beetaversioonist, mis on volatiilsuse või süsteemse riski mõõt, mis näitab, kuidas fondi liikumised ühtivad turu või võrdlusindeksi liikumistega või erinevad sellest.

R-ruut

Tutvuge R-ruudu kontseptsiooniga, mis kvantifitseerib investeeringu liikumise protsendi, mis on tingitud selle võrdlusindeksi muutustest, aidates hinnata korrelatsiooni.

Standardhälve

Lugege standardhälbe kohta, mis on oluline mõõdik andmete hajutatuse mõõtmiseks ja investeeringute volatiilsuse ja oodatavast tulust kõrvalekaldumise kohta.

Sharpe'i suhe

Avastage Sharpe'i suhtarv, mis on riskiga kohandatud toimivuse põhinäitaja, mis võimaldab investoritel hinnata, kas investeeringutasuvus on tingitud targast investeerimisest või liigsest riskist.

Võrdlusindeksid ja nende olulisus

Mõistke võrdlusindeksite, nagu S&P 500 indeks ja USA riigikassa veksli, rolli investeeringute analüüsimisel ja riskide hindamisel.